Killing Is My Business... and Business Is Good! (1985–1986)
Las versiones "Remasterizada" y "Original" del disco debút de Megadeth.
En 1985, el sello Combat Records le dio a Mustaine $8,000 dólares para grabar y producir su primer disco. Sin embargo, después de gastarse la mitad de la suma en alcohol y drogas, la banda tuvo que despedir al productor y hacerlo ellos mismos. Es así como nace el álbum debút de Megadeth, Killing Is My Business... And Business Is Good, editado en mayo de 1985. A pesar de la pésima producción, el álbum logró bastantes buenas críticas debido a la mezcla de elementos thrash metal, punk y speed metal.
El álbum contiene una versión de speed metal del clásico de Nancy Sinatra "These Boots Are Made for Walkin" con la letra alterada, el primero de muchos covers realizados por Megadeth. La cacnión desató polémica en los últimos años cuando el autor original de la canción, Lee Hazlewood, consideró los cambios realizados por Mustaine como "víles y ofensivos" y demandó que la canción fuera eliminada del álbum. Bajo la amenaza de acción legal, fue eliminada de los álbumes lanzados después de 1995. En 2002, el álbum fue relanzado con una versión de la misma canción con la parte con letra alterada sensurada. En las notas de la edición de lujo de Killing Is My Business.., Mustaine criticó severamente a Hazlewood, señalando que recibió regalías por al menos 10 años antes de oponerse a la versión alterada de la canción. "These Boots Are Made for Walkin" también fue usada en la película de 1987 "Dudes".
En el segundo cuarto de 1985, el grupo tuvo su gira por Estados Unidos y Canadá por primera vez, promocionando Killing Is My Business... con Exciter. El guitarrista Chris Poland se unió a Megadeth cuando la gira finalizó, pero dejo la banda abruptamente y fue reemplazado por el guitarrista de gira Mike Albert. Poland más tarde se volvió a unir a Megadeth en Octubre de 1985, poco después iniciaron a trabajar en su segundo álbum con Combat Records.
El guitarrista Mike Albert (tope de la derecha) se unió a Megadeth por poco tiempo durante su gira por Estados Unidos y Canadá.